感谢楼主的无私奉献：）

C. GOURIEROUX , A. MONFORT and V. POLIMENIS在解释了由于信用风险分析仿射模型的连续时间的假设而使该模型缺乏弹性，在此基础上他们开发出一种基于分散时间的信用风险的仿射模型，从而解释不同类型的因素能够被引入去单独获得违约相关性、默认的异质性以及违约与给与违约损失的相关性的期限结构，同时也解释了为什么动态因子很少局限于分散时间和为什么动态因子能够产生复杂的循环效应。该模型最终用来获得信用风险的风险值和企业债券利差的组成或者是第一违约篮子。在该模型中他们提出两类因素造成了违约相关性，一是由于所有公司受系统的经济因素影响使违约瞬间相关；二是在不同时期把给定的公司的违约发生率联系起来也是必要的。该模型假设随机贴现因子、幸存强度以及给定违约损失，这些都是因素仿射过程中指数仿射变量。该模型提供了有没有赎回的国债、公司债价格、第一违约篮子和包括在公司债券组合中预测风险的轨迹方法的描述，同时考虑了违约和给定违约损失可能的依赖性。

23楼的文章在哪里呢？

现在正在从事信用风险方面的工作，看了你的介绍，十分想看看原文。

望不吝赐教！

以文求友是个好的IDEA。但方法是否有问题，如我等穷人，犯且不饱，如何能买得起大作，不如FREE 吧，大家都能看到，真正志同道合之辈自然会恢复，这样，去掉了门槛，正是较天下英雄的方法，不知，楼主意下如何

《混沌操作法》作者比尔问答录,可惜没有找到那本经典的书籍《交易混沌：运用专家技术获最大利润》。不知道有没有用，大家看看就可以，如果版主觉得放在这儿不合适可以删了，呵呵，不过不要扣分哦。

点击下载该文件

有点深奥了,看不大懂

BP神经网络

程式交易和人工生命体技术

基于混沌时间序列分析的股票价格预测

关于混沌理论的应用：http://www.pinggu.org/bbs/dispbbs.asp?boardID=57&ID=299673&page=1

请版主加分