初步的notes——心理学与经济学 [推广有奖]

以下notes是最近复习economics & psychology的一些摘要和感想。

（http://xiaoyanghet.spaces.live.com/default.aspx）

从古希腊先哲从伦理道义思考经济问题，经由中世纪经院学者们在教义的条条框框里争辩一些基本的现象，再到古典学派（特别是苏格兰启蒙运动），人与社会、社会与经济、经济与经济学，经历了一个从多元思维到狭隘抽象的过程。第一次苟且的综合，是斯密在1759年的著作中提出的“经济人”，后由边沁的功利主义哲学确定下来。自利假说，无论是劳动价值论和效用价值论，几乎都认可或者默许了这个假说的合法性，只有小资产阶级经济学家、基督教经济学家、乌托邦经济学家和空想社会主义经济学家才从道义的角度叽叽歪歪。解铃还须系铃人，心理学的问题还是有要有心理学家来解决，经济学家想解决心理学的问题，要么等着心理学家有新的突破，要么只能自己成为心理学家。前者比较靠谱，后者几乎没戏。前者的成功案例是老制度学派的创始人凡勃伦，他的经济学说就是建立在新的心理学说基础之上。从功利主义哲学对自利的推崇，到官能主义心理学回到人本身，被凡勃伦敏锐地捕捉到了：人的心理动机有工作的本能、闲散的好奇心、父母的天性等。虽然这种新的学说更让经济学中的人成为人，无不是“理性计算的粘质小球”，但是终究没有抵挡住新古典经济学的强大攻势。几乎和凡勃伦同时代的马歇尔，在《经济学原理》的开端写下经济学研究的人与财富相关的部分，既是研究财富的学科，也是研究人的学科。前者虽然被后来的经济学家发扬光大，但是研究“人”却迟迟没有大的进展。其中一个重要原因，就是是理性最大化分析框架的束缚。

心理学，特别是以试验方法和统计学为基础的心理学不喜欢向经济学家那样设置过多的抽象假设。凡勃伦所利用的官能主义和实用主义心理学，就是美国心理学家杜威等人的官能主义心理学。他也是实验心理学的早期代表人物。心理学的实验方法一直都被继承了下来，但是经济学家在很长一段时间内都是在黑板上画图、计算、推导。经济学家上镜的pose不是坐在堆满书籍稿子的办公室里面（如Coase、Tullock），就是站在画面数学符号和方程的黑板前面（如Samuelson and Nordhaus）。同样都是研究人，心理学家和经济学家之间的有种微妙的关系：一方面经济学家将分析的触角伸向各个领域，号称经济学帝国主义；另一方面，心理学家施用釜底抽薪的伎俩，把经济学分析的基础部分架空，迫使经济学家们回过头来加强自己的基地。激励理论是心理学家和经济学家短兵相接的阵地，从目前的情况来看，心理学家赢得前期的优势，但后场不如经济学家。经济学家对待激励很直白：激励有利于提高努力程度，激励水平越高，努力程度也越大，因为人的动机是自利的。心理学家不一样，为了对得住自己的头衔，他们从心理着手分析：动机要分内、外两种。一个人从事某项任务，如果是内在的动机驱动的，即使不给他外部的激励，他也会乐意做（雷锋精神或者“洁癖”）。如果外部的激励对内在动机产生不同的效果，经济学家可能就错了。

 这个方面早期的代表是Edward Deci的一系列研究。在1971年的论文中，Deci用三个实验和Cognitive Evaluatoin Theory（CET）证明了不同的外部激励对内在动机产生的影响不同。两个假说是：金钱激励降低内在动机；以社会认可形式的激励提高内在动机。第一个实验是一种叫做Soma的游戏，分两组和三期进行，每期之间有8分钟的时间，被试可以继续玩游戏（玩得时间越长，表示内在动机越高），可以东张西望，也可以看桌上的报纸和playboy杂志。其中一组在第二期接受货币激励：成功完成游戏可以得到奖金，之后第三期又取消奖励。结果表明，施用了货币激励的一组，第三期休息时花在继续玩游戏的时间显著减少，表明内在动机下降了。第二个实验和第三个实验都是为报纸文章写标题的，一个是用金钱激励，另一个是用言语激励（“干得不错”、“没关系，这个任务是史上最难的”）。写每篇标题话费的时间越短，说明表现越好。用金钱激励的实验中，接受金钱的被试在金钱奖励取消后，表现明显下降。而在接受言语鼓励的实验中，取消了言语鼓励，被试的表现仍然上升。这三个实验结果证明了两个假说。CET的假说认识人具有证明自己的能力和自主性的心理需求，外部激励具有控制性和信息性两个功能，前者打击人的自主性和内在动机。实施外部激励之后，人对自己行为的来源会发生新的判断，也可能出现转移——由“内”到“外”。所以，外部激励可能挤出内在动机。对这个理论和实验的质疑，还是首先来自于心理学家。Hammer and Foster （1975）换了一个实验：区分了有趣的任务（给性倾向打分）和枯燥的任务（给数学统计打分）、三种激励组（无激励、固定激励和见功受赏，后两种都是用金钱！）。这样做是为了研究在内外部动机相互作用的情况下，Deci的假说是否还是成立的（Deci只考虑有趣的任务！）。结果表明对于觉得任务有趣的人，给他们施加外部激烈无助于提高他们的兴趣，但是对于觉得任务很枯燥的人，以见功受赏的方式给他们提供外部激励，能够显著提高他们的兴趣。所以，Deci的假说和CET与这个实验不一致，倒是和expectancy theory和Reinforcement Theory一致，即内外部激励本质上都是additive的，而不是相互抵消的。

这一时期的外部激励与内在动机的争论，几乎没有经济学家什么事。这一时期也正是经济学中机制设计理论的好时代，特别是在委托代理的框架下，如何通过机制的设计，使得效率最高且激励相容是微观经济学家关心的首要问题。延续Deci等人关于外部激励和内在动机是相互的还是additive的争议，经济学家也开始行动了。其中，Benabou and Tirole（2006，AER）就这个问题作了一个经济学风味十足的分析.人还是理性的，只是人有三种动机:内在动机、外在动机和声誉。一个人实施某种亲社会性的活动，除了会有内在和外部（财富）的激励，还会有社会声誉的考虑。而且，这三种动机交错在一起，每个人对自己动机的评价又不同（异质性），所以要进行信号甄别。首先排除外在动机（没有财富奖励），然后再引入外在动机。结果是有些人会做出新的贡献，这些人对财富的评价较高。正式因为这些人为“财”才贡献，所以使得贡献的人组成的集团的声誉下降，就有部分原先贡献的人不再贡献了，这些人确实是具有较高公益心的。仍然不作出贡献的人，对金钱的评价比平均水平更低。所以，激励会影响亲社会行为的意义，以及这些行为的声誉。实验的证据来自于“献血”实验。给予自愿献血人物资奖励，反而使得总献血量下降（“难道我是为了钱才献血吗？我不干了！”）。Gneezy等人的一系列的实验，应该也算是讨论内在动机和外部激励的吧。如Pay Enough or Don’t Pay At All里面的两个实验。第一个实验是IQ测试实验，分成四组：不给钱、答对一个问题给1毛钱、1块钱和3块钱。结果表明，每对一个问题给1毛钱的那个组表现最差（"Am I a cheap man?"），还不如不给钱的组。而给1块钱和3块钱的组差不多。第二个实验的小朋友走街串巷为慈善筹款，分三组：不给钱、筹集款的1%和10%“分红”（实验者出）。结果还是按1%“分红的小组”筹集到的钱最少，不如不给钱和10%的组。

经济学家也不仅仅盯着动机和激励之间的直接关系如何，而将社会偏好引入到这个争论中。最具代表性是以Fehr为代表的苏黎世学派（姑且这么叫吧）。社会偏好主要有互惠性、不公平厌恶和不信任厌恶。Fehr&Gaechter（2002）很直接地用实验证明了满足激励相容条件的契约可能会打击自愿合作。实验分成两组：信任组（TT）和激励组（IT）。前者不存在惩罚机制，后者通过一个惩罚机制使得委托--代理模型是激励相容的（标准经济学！）：委托人设立一个努力程度，如果代理人的努力程度低于这个值，就会被处罚，罚款归委托人所有。结果表明IT代理人的努力程度要低于TT组，即自愿合作程度等低。这就和标准经济学的行为预测相左了。为什么会出现这样的结果呢？因为人具有不公平厌恶和互惠的心理，最重要的是激励具有负面的framing效应：激励在代理人开来，可能是友好的，也可能是敌对的，所以他们对激励做出的反应，可能是正面的（增加自愿合作），也可能是负面的（减少自愿合作）。更进一步的研究，Fehr&Rockenbach（2003）在NATURE（！）上的短文，用的是惩罚的公平性来分析制裁对人的利他主义的影响。实验设计很简单：一个investor在禀赋许可范围内转移任意数额的财富给trustee，并告诉trustee他期望得到的反馈财富值，如果实际反馈的财富低于期望值，investor有权力向trustee征收固定数额的罚款，也可以不征收；trustee接受的财富是investor转移来的财富的三倍，并且自由决定反馈多少财富给investor。按照新古典经济学理论，investor应该征收罚款，而trustee反馈的财富不会高于如果不反馈时的罚金。实验分成三个组：信任（没有罚款机制）、激励组1（使用罚款机制）、激励组2（存在罚款机制但不使用）。结果表明，平均而言，激励组2中investor和trustee的收益最高。如果使用惩罚机制，investor的收益最低，当惩罚机制存在但不是用，investor的收益最高。这就表明了激励条件打击了合作行为。对这个结果的解释，还是互惠性。如果惩罚机制存在但不是用，trustee认为investor是“善举”（fair act），这就导致trustee增加合作（反馈更多）；相反，如果制裁被视为是不公平的财富分配，是“恶行”（hostile act），就会减少trustee合作（反馈更少）。这里有个问题，就是在公共品实验中，为什么对“搭便车”的惩罚能够增加合作，而这里的惩罚则减少合作呢？因为有个道德标准：公共品实验中，惩罚“搭便车”被视为利他的行为，而这个实验中的惩罚是investor为了维护自身利益的财富再分配，被认为是自利的。所以说，惩罚如果是对集体有益的，就能增加合作，反之，如果对个人是有益处的，就会减少合作，关键要看惩罚是否是fair的。如法炮制，Fehr&List（2004）做了一个CEO和学生对比的实验。实验的设计和过程几乎和Fehr&Rockenbach（2003）一样。Fehr很得意地说这个实验能够克服一般实验的弊端：不再用本科生模拟CEO，而是真的找了一群CEO（参加咖啡行业年会）。而且一般认为CEO比学生更自利，学生更具有利他主义。两组的结果和Fehr&Rockenbach（2003）一样：惩罚机制存在但不用，合作程度最高；使用了惩罚机制合作程度最低；没有惩罚机制居中。但是CEO转移的比学生多，给定相同的转移，CEO的反馈比学生多；CEO和学生都喜欢使用惩罚（错误的选择！），但是学生用得更多。这两篇文章表明惩罚机制存在而不用，让委托人可以发出信任代理人的信号，依照互惠性，彼此增加合作程度。

这里就可以引出了Armin的文章了（一年前的人大 “水川石”看了一晚上，并模仿着做了租房合同中的押金的作业，应付了sherry那课）。Falk&Kosfeld（2006 AER）研究了委托人的控制是否会对代理人的动机产生影响，或者说控制是否发出不信任的信号，即具有隐形成本；这个隐形成本是否和控制程度有关。实验设计如下：代理人具有禀赋120，选择生产活动x，产出是2x归委托人所有；委托人可以为代理人设置一个最低的努力水平（treatment是10，两个control分别是5和20）。按照标准经济模型，代理人应该按照最低的努力水平工作（10），委托人使用控制；按照不公平厌恶模型，委托人还是控制，代理人的选择独立于委托人的策略（？？）；按照不信任厌恶，如果代理人是内在动机驱使下工作，会对委托人的控制产生逆反心理（CET理论关于外部激励的控制性！），就会在控制情况下代理人的努力程度低于信任情况，委托人也不应该控制。结果表明：委托人不控制时代理人的努力程度（23）高于控制时的努力程度（17.5）。另外两组控制：最低程度分别为5和20表明控制的隐形成本和控制的程度有关（高控制组隐形成本不显著）。Salamon&Sandra（2008）则研究了共同感知的信任对团队绩效的影响。假说是：信任会增加组织的责任观；责任观是信任和组织绩效的正相关关系的中介。实验数据来自加拿大的连锁超市，并分两步验证假说：回归信任与一年后的责任观（问卷所得）和组织绩效。结果表明共同感知的信任与责任感相关，与部分组织绩效指标相关（与销售相关、与客服不显著相关）。

另外一个很有意思的研究，也是研究惩罚和framing效应的，那就是经典的“日托中心”（day care center）实验。Gneezy&Rustichini（2000 JLS）在以色列做了一个自然实验：日托中心总有家长晚来接小孩，总要留一个老师等着。为了解决这个问题，有人想了一个办法：罚款。这篇文章就是要检验罚款是否能够有效地减少家长晚来接小孩子的行为。实验分成两组：一组罚款、一组不罚款，一共延续20个星期。第一期是从1-4周，两组都不惩罚迟来的家长，第4周就通知今后迟到的家长要接受罚款；第二期是第5-16周，Treatment组惩罚晚来的家长：迟到10分钟以上，罚款10元；如果这个家长有两个小孩在日托中心，就罚20元，以此类推。第三期第17-20周又取消罚款，并且不做任何解释。结果很有意思：第一期两组迟到的家长数量相当；第二期开始，罚款组家长迟到的数量增加，并且最终稳定在是不罚款组迟到家长数量的两倍；第三期取消罚款之后，罚款组家长迟到的数量并不减少，依然高于不罚款组。作者的解释是罚款改变了人们对于环境的认识。大部分的契约都是不完全的，家长形成的信念是多种多样的（“不就是想收钱吗？”、“反正我交了罚款”），而且他们以此行事。正如文章标题： A Fine Is A Price。 （这个结论和几年前我的学士论文博弈模型的预测颇为一致：处罚无益于减少学生的逃课现象:-)，“奖胜于罚”）

 从这些实验的文献中，我也试图思考经济学怎么啦。当年经济分析所必需的自利假说，受到理论和经验的双重围剿。但是行为和实验经济学也有不足：受控实验是把双刃剑，可以隔离出需要研究的因素，但是反而不能推广了。而且相同的实验在不同的时间地点（“Ultimate Game”）、持续时间长短（“Public Goods”）、禀赋（“Dictatorship”）、行动的先后（“Default”）选项等环境下，得出的结果可能大相径庭。只要有设计、有数据就有结论，但是对这些结论的解释往往都是ad hoc，反正通常与新古典经济学的预期不一致，然后就想中药铺子一样半两陈皮三钱当归加甘草，用一些理论加以解释，需要什么用什么，颠来倒去就是那几个理论（几乎成了公理，如互惠性，“鸟不相易虫，猿不相异果”；“投桃报李”；不公平厌恶，“不患寡而患不均”；不信任厌恶，“用人不疑”）。因为从设计到操作到分析到结论都是ad hoc的，所以大家都有事情做，文章也有一定的套路：谁谁谁有啥啥啥理论、谁谁谁做了啥啥啥实验、有啥啥啥不足、得到了啥啥啥结论、本文章要研究啥啥啥问题、和谁谁谁相同又和谁谁谁不同，实在不行就套用谁谁谁的设计重做一边，无论结论如何都有得说。感觉就是那个圈子里面的几个人把几个经典的实验改来改去。想起去年问Bolton行为和实验经济学能否像A. Marshall那样做个新体系出来，他也语焉不详，只是说了一些结论性的假说。

新古典的神龛倒塌之后，各路小鬼自立香火，烟雾袅袅中我迷路了。

[此贴子已经被作者于2009-4-5 16:13:17编辑过]