马上要进行计量的考试,现在对时间序列分析比较模糊,现有一问题向大家请教
AR(1)模型为:X(t)=a*X(t-1)+e(t) , 当|a|<1时,序列是平稳的,另外由平稳性得知,
应该E(X(t))=E(X(t-1))=0,
是否可以这样理解,AR模型只能对期望为0的平稳时间序列建模,为什么
李子奈《计量经济学》(第二版 高教出版社)P352的例子中,对期望不为0的平稳序列建模呢?
书中例子如下:
对我国GDP建模,考虑到GDP的非平稳性,一阶差分后为平稳序列,例子中直接对一阶差分后的GPD(记为DGDP)建模,结果如下:DGDP(t)=a*DGDP(t-1)+b*DGDP(t-2)+e(t) 参数估计结果:a=1.239 b=-0.442
有个问题,我国GDP每年都在增加,因此DGDP应该都大于零,其期望值也应该大于零,书中直接建模是不是存在问题呢?望高人指点,多谢!
以上对于AR(2)模型,也是如此,也能得出期望为0的结论