[程序分享] 用R分析股票指标，我已经用它在中石油上赚了2万元了！！！ [推广有奖]

既然是中国股，为什么要上财经网站？大智慧、同花顺岂不更好？
另外，介绍可不可以详细点，偶还是挺有兴趣的。

这个很强，好好顶一下，把知识转为财富

差不多时段的操盘手相关图表可做对比：

2010-4-22 11:15:29 上传

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我买了， 很后悔。。。
LZ应该是没用这个赚钱。。因为没specify model in ttr, which means it is using mcad4.

大家一定不要买。

MACD4 函数：
function (x, params = c(12, 26, 1, 9))
{
    d <- emaTA(x, params[1]) - emaTA(x, params[2])
    emaTA(d, params[3]) - emaTA(d, params[4])
}

定义：
The standard periods originally published by Gerald Appel are 12 and 26 days:
MACD = EMA[12] of price  - EMA[26] of price
A signal line (or trigger line) is then formed by smoothing this with a further EMA. The standard period for this is 9 days,
signal = EMA[9] of MACD
The difference between the MACD and the signal line is often calculated and shown not as a line, but a solid block histogram style. This construction was made by Thomas Aspray in 1986. The calculation is simply
histogram = MACD - signal

操盘手或大智慧中可将MACD公式拷贝过来后，加一行指标，如下：

DIF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA : EMA(DIF,M);
MACD : 2*(DIF-DEA), COLORSTICK;
DEA2 : EMA(DIF,I) - EMA(DIF,M);

在参数栏中加一行 I(1,40,1)   就行了。

大哥，您的介绍太简单啦。

我得意思是，这script 没有自己的 trading strategy.
所以就用的 default de macd4.

if you can make money by only using macd4, you got to be real lucky, that is all.

MACD4的第三个参数等于1就是标准的MACD，它的值就是histogram，交易策略就是大于0买入持有，小于0卖出做空，中石油4月19日该值下穿0轴就可以融券做空了。当然，我的这个程序主要是提供了一个从网上提取正确数据的功能，具体构建交易策略还要看各人的习惯，我并没说一定要用MACD4，它只是ttrTest的作者将MACD修改了一下而已，可以不用包内缺省的指标，完全可以加入TTR其它指标或自已构建的指标。

比如用标准的cci指标计算中石油股票的结果：
Benchmark is: hold
TTR is: cci
Summary Statistics: n, mean, stddev, Sharpe(0)
**************************************
Benchmark return statistics: 599 -0.002050570 0.02399902 -0.08544388
Conditional return statistics: 599 -0.0006037605 0.008808088 -0.06854615


Excess return statistics: 599 0.001446809 0.02236338 0.06469547  
Excess return adjusted for trading costs: 0.001326609

也就是说自始至终严格按cci的交易信号操作，599个交易日考虑交易成本就已经领先简单持有599*0.001326609=0.7946，按现在中石油的价格12.28元算，相当于22元了，已经超过将近10元了。