你好连老师,我想确认一个细节,关于GLS回归中aweight选项,在您讲座的第二讲,也就是关于异方差的讲座中,您说
* 假设:Var(u_i) = sigma^2*z_i^2 != sigma^2
* y/z = c/z + a*(x/z) + b + u/z (2)
* y* = c* + ... + u*
* Var(u*) = Var(u)/z_i^2 = sigma^2
* 模型(2)符合经典回归模型的假设条件,OLS估计讲是 BLUE 的。
这个没有问题,但是当你做GLS的时候,你用的命令是:
* 假设:sigma_i^2 = sigma^2*(a1*income + a2*income2)
qui reg expend age ownrent income income2
predict e , res
gen e2 = e^2
qui reg e2 income income2, noconstant
qui predict p1
reg expend age ownrent income income2 [aweight=1/p1]
这里我有点不明白,您上面的weights 是1/z 而实际操作的时候您给的是1/(p1), p1也就是异方差的估计值.我觉得aweight应该是1/sqrt(p1)。
在下面非线性的例子里面,您使用的仍然是异方差的估计是,而不是异方差估计值的开方。请明示.谢谢。
还有一个问题想问您就是在您做 G-Q test (Goldfeld-Quandt,1965) 的时候,
您写的指令是
local F = (RSS2/`k2') / (RSS1/`k1')
dis in g "F = " in y `F'
dis in g "P = " in y Ftail(`k1', `k2', `F')
但是我感觉P应该是F(k2, k1)分布。因为您在计算F-STATISTIC的时候,RSS2/K2是在分子上。不知道我理解的对不对,请指正。谢谢