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楼主: feng-pan

214011 1851

交易纪录 [推广有奖]

1651楼

mambaa 发表于 2011-2-11 17:10:23 |只看作者 |坛友微信交流群

feng-pan 发表于 2011-2-8 18:04
按照设定的系统参数，今天没有任何交易机会。
基本上市场没有太大热点的时候图上都不会有持续形态出来，所以这系统多数时候都是无所事事的。过去的三个月里面只有四笔交易是严格符合设置的，但四笔都赢利了。

如果在系统参数只有3分的时候交易其实成功率也比较高（比如今天的欧/美在日内做多），但自己的入场判断太过随意。或许我可以参考一下用均线系统的那个导师的方法，他的系统入场策略很客观严谨。

最近主要在模拟豆粕，发现进场比较随意就导致止损不好设，进场点不好被迫将止损放大到技术点位，就经常超过每天的最大亏损额，你导师的方法可以介绍下不？

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1652楼

mambaa 发表于 2011-2-11 17:22:49 |只看作者 |坛友微信交流群

1649# feng-pan

在1650楼这个图中，那个积分为6分是怎么来的啊？是把每个交易机会的成功可能性或形态的可靠性的数量化么？（一直在想或许每个交易的成功可能性是不同的，那就有高有低，如果追求成功率的话，那么分数低的就可以不做了；但不知道怎么把交易成功的可能性数量化）和那个R有关？是Van.K.Tharp的《super trader》那本书里介绍的方法么（这本书我还没看完）？

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1653楼

feng-pan 发表于 2011-2-11 19:53:19 |只看作者 |坛友微信交流群

mambaa 发表于 2011-2-11 17:01
1647# feng-pan

明白，关键时候不心跳是交易成熟的表现的一种吧，保罗·都德·琼斯好像说过从他老师那学到过在交易关键时仍与人谈笑风生的交谈。

不需要刻意去要求自己做到这样子.

按super trader里说的方法，首先不要抵抗自己的本能反映。所以下单交易时心跳加快，肾上腺激素暴增，大脑短暂缺氧是正常现象。首先要接受它，然后告诉自己这没有什么关系。

之后就在交易中有意识的监视自己的反映（比如监视自己的心跳）。久而久之，习惯了自己的反映之后症状就会越来越短，最后可能就是几秒钟，一闪而过。

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1654楼

feng-pan 发表于 2011-2-11 23:23:36 |只看作者 |坛友微信交流群

mambaa 发表于 2011-2-11 17:10

最近主要在模拟豆粕，发现进场比较随意就导致止损不好设，进场点不好被迫将止损放大到技术点位，就经常超过每天的最大亏损额，你导师的方法可以介绍下不？

他的入场点是价格回调到15分钟图EMA8的时候入场。就是这么简单。但是他的系统在判断是否有趋势，趋势方向，趋势强弱上比较花功夫。所以只在特定的前提下才入场，而不是每次价格回到EMA8都入场。而且他的系统交易几乎所有的汇率对。每天他只选出大概5笔最好的交易机会来做，每笔风险头寸5%。单日最大亏损额度25%。

在1650楼这个图中，那个积分为6分是怎么来的啊？是把每个交易机会的成功可能性或形态的可靠性的数量化么？（一直在想或许每个交易的成功可能性是不同的，那就有高有低，如果追求成功率的话，那么分数低的就可以不做了；但不知道怎么把交易成功的可能性数量化）和那个R有关？是Van.K.Tharp的《super trader》那本书里介绍的方法么（这本书我还没看完）？

不是R乘数。

基本上这个是公司大多数人使用的方法。我的想法来源于以前贴过的一个外汇指标系统，只是根据自己的交易方式做了些改变。

这是以前贴过的：
FX indicators.gif

基本思路是这样：假设你交易的是小时图或者15分钟图，那么就去上一级别的时间尺度（4小时图和日线图）上判断成功率。

如果有趋势，则参数积正分，但如果震荡量指标显示超买/超卖，则参数积负分。最后把积分计总，图里“推荐，recco”那一栏的颜色深浅表示积分大小。

大于特定值就同日线趋势方向交易，小于特定值就反日线趋势方向交易（这时使用的是趋势交易系统）。如果积分在这两个值之间，可以不交易，也可以使用横盘系统来交易（也就是低买高卖）。

我自己设计的积分系统基本思路一样，就是有用价格行为代替了均线指标，另外多了形态的积分。

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1655楼

mambaa 发表于 2011-2-11 23:33:49 |只看作者 |坛友微信交流群

1653# feng-pan

其实还是有心跳的时候，现在模拟的时候心跳的时候不多了，但现在做模拟的时候花的心思也在逐渐减少了，看盘的时候也没那么专注了，可能还要上实盘了才会像刚开始的时候那么专注。

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1656楼

mambaa 发表于 2011-2-11 23:37:40 |只看作者 |坛友微信交流群

1654# feng-pan

均线的和后面的那个两种方法真的是太好了，要我自己想破脑袋都不知道要怎么弄。要慢慢研究下才好。

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1657楼

mambaa 发表于 2011-2-11 23:44:01 |只看作者 |坛友微信交流群

feng-pan 发表于 2011-2-11 23:23
基本上这个是公司大多数人使用的方法。我的想法来源于以前贴过的一个外汇指标系统，只是根据自己的交易方式做了些改变。

要好好补补英语了每次看到帖子里的英文基本就是掠过，瞄一眼，漏过很多东西，吃了英语不好的苦啦。

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1658楼

feng-pan 发表于 2011-2-12 02:19:28 |只看作者 |坛友微信交流群

mambaa 发表于 2011-2-11 23:37
1654# feng-pan

均线的和后面的那个两种方法真的是太好了，要我自己想破脑袋都不知道要怎么弄。要慢慢研究下才好。

具体使用哪条均线要根据自己的交易模式来选择，如果持仓时间短，赢利目标小，就选两条短期均线（比如5/8，8/14）。如果持仓时间长，赢利目标大，就选两条稍长期的均线（比如10/20，10/20，20/50）。

也可以自己慢慢调试哪两条线比较好用。今天问那个导师，他已经把均线换成5/8了。

但大致思路就是在短期均线入场，用稍长期的均线做止损。

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1659楼

mambaa 发表于 2011-2-12 08:32:08 |只看作者 |坛友微信交流群

1658# feng-pan

我都是用均线出场的还没试过均线入场，一直看波浪，结合形态入场，出场在3分钟图上看5，10，15分钟三条均线，10和15分钟均线交叉肯定出场。不过这样止盈要损失12个点左右的利润（豆粕的波动一天平均在40个点左右）相当影响利润啊（从均线交叉点的前高到均线交叉点的利润）。没什么好办法了。
不知道你导师是不是用的斐波那契数字均线（1，2，3，5，8，13，21）这两天刚换成5，8，13三条均线比以前灵敏点，止盈利润会提高两个点。假信号目前来看增加的还不是很多。

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1660楼

feng-pan 发表于 2011-2-12 09:23:43 |只看作者 |坛友微信交流群

1659# mambaa

不知道你导师是不是用的斐波那契数字均线（1，2，3，5，8，13，21）

没有. 投行里面比较流行用5/8来做短线, 他为了更好的快进快出, 并且使用小额止损, 就换成5/8这一对.

如果用均线交差做离场策略确实效率低(事实上这相当于是在使用MACD指标), 使用短期均线又会噪音多. 你碰到的问题挺常见的, 反正是模拟, 多试一些策略就是了.

其实最好的离场策略是跟自己的交易模式以及资金管理结合的策略.

如果是做日内短线. 1.5R-2R的盈利目标是比较常见的.(1R等于你的初始止损的点数) 那么可以把离场策略定为1.5R-2R的赢利位置离场, 不管后面再发生什么. 这种策略对于单比交易来说有时可能看起来放弃不少潜在赢利, 但由于日内的波动通常不会太多, 所以从长期统计来看肯定是能将利润最大化的. 1.5-2R是个常用的比率, 你也可以根据自己的市场特性和自己的交易系统来制定盈利目标. 比如我交易的标普迷你的市场，如果使用自己的交易策略, 常见的盈利目标是2-3Ｒ．

当然, 还有一种作法就是当盈利接近1.5R-2R时不主动离场, 而使用短期均线追踪止损. 这样如果价格继续发展则继续追踪止损，如果价格不继续发展，那么你每次都放弃一小部分赢利，但仍然保留1.5-2R的大部分利润. 如果你做的市场经常有出人意料的大波动, 那这种方法就很适合. 如果你的市场绝大多数日子里都只正常波动(比如你的40个点), 那就不必要这么做了.

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