有关heckman模型

peyzf 发表于 2009-8-15 19:46 我的经济问题是：我有三种工作类型的数据，由于各个工作类型的选择可能内生的，所以想做一个heckman模型。但我们通常的heckman模型，如工资决定方程，能常只有两种情况，相对应的因变量要么是工资值，要么是缺省值。而我的因变量是各种工作类型的工资值。

这里先有一个问题：即使理论上我们已经导出“多类型”模型，我们是否有软件（或者是否自己能设计相关程序）进行这样的估计？

请教一下版主，treatreg与heckman模型中第二个方程的自变量在选择上是否有差异，看了help，treatreg中的自变量不包含outcome regression中的自变量，而heckman则包含。请问两种模型的第二个方程对自变量的要求是否不同啊？具体有哪些要求呢。谢谢

angelaxld 发表于 2009-8-15 22:13 请教一下版主，treatreg与heckman模型中第二个方程的自变量在选择上是否有差异，看了help，treatreg中的自变量不包含outcome regression中的自变量，而heckman则包含。请问两种模型的第二个方程对自变量的要求是否不同啊？具体有哪些要求呢。

个人以为，在第一步估计中，两者对自变量的要求相同。

看了一下stata举的例子是如此这般的：
treatreg ww wa cit, treat(wc=wmed wfed) twostep
heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep
感觉有些疑惑，两个模型对第一步回归的解释变量处理好象不同哦

angelaxld 发表于 2009-8-15 22:47
看了一下stata举的例子是如此这般的：
treatreg ww wa cit, treat(wc=wmed wfed) twostep
heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep
感觉有些疑惑，两个模型对第一步回归的解释变量处理好象不同哦

*stata的命令（z为0-1变量）：
treatreg y x1-xn, tr(z=w1-wm) two
*等价于以下命令：
prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if z==0
reg y z x1-xn lambda

*stata的命令（z为0-1变量）：
heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)
*等价于以下命令：
prob z w1-wm
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if z==1
reg y x1-xn lambda if z==1

*注意红色字中的区别。这里"x1-xn"与"w1-wm"两组变量的交集可以非空。

看了manual也是如此写，所以才会怀疑这个问题，呵呵。也许是我钻牛角尖

treatment模型可以看作是Heckman模型的一种扩展。

谢谢啦

stata的各种操作的结果，其实与相关的计量或统计理论紧密相联（也本应该如此）。

如果了解每一种操作背后的理论根据（或者说数学运算或推导），应该很容易了解stata输出的各种结果。

thanks .

well done.