请教：关于VAR和VEC的问题

有一个问题，希望得到大家的解答：
使用Jonansen协整方法对两个变量进行协整，如果不存在协整关系，就使用VAR;如果存在协整关系，就使用VEC，是吗？
另外，VAR和VEC可以同时用吗？

（1）如检验不协整，说明没长期稳定关第，可以做VAR模型，但是模型建立后要做

     一 稳定性分析： 做AR根的图表分析，如所有单位根小于1，说明VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件之一（见高铁梅 计量分析方法与建模 第2版 P301
     二 模型的因果关系检验  高铁梅  计量分析方法与建模 第2牌 P302  不过注意在做因果检验前要先确定滞后长度 ，方法见高铁梅 计量分析方法与建模 第2版 P302    只有满足因果关系，加上满足条件一：稳定性，则可进行脉冲及方差分解
       如不满足因果关系，则所有不满足因果关系的变量将视为外生变量  ，至此要重新构建VAR模型，新的VAR模型将要引入外生变量的VAR模型

（2）VAR与VEC关系是：VEC是有协整约束（即有长期稳定关系）的VAR模型，多用于具有协整关系的非平稳时间序列建模 高铁梅 计理分析方法与建模 第2版 P295
简单说VAR模型建立时
      第一步：不问序列如何均可建立初步的VAR模型（建立过程中数据可能前平稳序列，也可能是部分平稳，还可能是没协整关系的同阶不平稳序列，也可能是不同阶的不平稳序列，滞后阶数任意指定。所有序列一般视为内生向量)，
      第二步：在建立的初步VAR后进行
      1 滞后阶数检验，以确定最终模型的滞后阶数
      2 在滞后阶数确定后进行因果关系检验，以确定哪些序列为外生变量
     至此重新构建VAR模型（此时滞后阶数已定，内外生变量已定），再进行AR根图表分析，
      如单位根均小于1，VAR构建完成可进行脉冲及方差分解
      如单位根有大于1的，考虑对原始序进行降阶处理（一阶单整序列处理方法：差分或取对数，二阶单整序列：理论上可以差分与取对数同时进行，但由于序列失去了经济含义，应放弃此处理，可考虑序列的趋势分解，如分解后仍然不能满足要求，可以罢工，不建立任何模型，休息或是打砸了电脑），处理过后对新的序列（包括最初的哪些平稳序列）不断重复第一步与第二步，直至满足稳定性为止
      第三步，建立最终的VAR后，可考虑SVAR模型

协整根据AIC,SC信息准则选5变量VAR，滞后介数为3，在VAR下选协整检验，并滞后介数2，出现insufficent number of observations对话框，可在quick下的group statisic里选协整就通过了。做2介滞后有5个协整方程通过检验，后四个都是向量形式，不知道如何解释后四个，也不知道5个里面选哪个做协整方程，做一介滞后协整，一个协整方程通过，易丹辉说VAR里的协整方程平稳性检验用协整方程的残差，可高铁梅书上说，单方程看残差，VAR是检验系数，我就不知道怎么办了。

楼主还是看看协整的应用背景吧！我现在很少用这些模型了，理论也基本上忘了！
模糊记得，协整是检验变量之间因果关系和“协整”关系，var是向量自回归模型，跟是否存得在协整好像没有关系，一般只要保证每一变量存在滞后相关、和变量之间存在着解释和被解释关系，以及模型方程后的参差服从某种分布和独立就可以了。vec肯定可以和var结合应用
我是真忘了，以上说的未必正确。
最好自己查查书

可以看看易老师的教材，写得很基础，相当实用

4# wxdirr
非常谢谢你的解答~~

刚刚我仔细看了易老师的书，书上只VEC模型只适用于具有协整关系的非平稳序列，而，VAR模型（无约束的）对变量不施加协整约束。
那也就是说，建立VAR的前提只要是序列非平稳，然后差分后，同阶平稳就行？而对于是否具有协整关系，不要考虑？
另外：我分析的序列是GDP和能源的对数序列（均为I(1)单整），请问建立VAR，进行脉冲响应分析时，是对对数序列进行分析还是对它们的一阶差分（即DLGDP）进行研究？  是不是只有当脉冲响应图都10期时候，响应程度趋于0才能说明VAR模型是一个稳定的系统？
学的菜啊，问题比较多，望能一一赐教~~~
谢谢了~

你先用这两个变量建立VAR，然后检验稳定性，不稳定的话就用他们的一阶差分建立VAR。响应程度趋于0不一定是10期吧，但是肯定是最后趋于0才说明VAR是一个稳定的系统，如果没有趋于零说明你建立的VAR模型是不稳定的，这个时候所做的脉冲分析没有意义

看一下高铁梅的书吧

学习一下。

[quote]19721016 发表于 2009-9-15 12:30
     二 模型的因果关系检验  高铁梅  计量分析方法与建模 第2牌 P302  不过注意在做因果检验前要先确定滞后长度 ，方法见高铁梅 计量分析方法与建模 第2版 P302    只有满足因果关系，加上满足条件一：稳定性，则可进行脉冲及方差分解
       如不满足因果关系，则所有不满足因果关系的变量将视为外生变量  ，至此要重新构建VAR模型，新的VAR模型将要引入外生变量的VAR模型

高的书上好像没有讲将所有不满足因果关系的变量视为外生变量，重新构建VAR。