不必找券商报告，用R计算权证理论价值……用图有真相

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相关代码：

library("fOptions")
##计算正股历史最近一年波动率
wzg<- window(zg, start=(as.Date(Sys.timeDate())-365),end =as.Date(Sys.timeDate()))
年波幅 <- colSds(returns(wzg))*dim(wzg)[1]^0.5
print(c("股票年波幅", 年波幅))
####两叉树（网）和B-S定价计算
到期时间 <- as.numeric(到期日期-as.Date(Sys.timeDate()))/365
股票波幅  <- 年波幅
股价<- zg[dim(zg)[1]]
权证现价<- qz[dim(qz)[1]]
## Plot CRR Option Tree:(两叉树法）
   CRRTree = BinomialTreeOption(TypeFlag = "ca", S = 股价, X = 行权价,
     Time = 到期时间, r = 无风险利率, b = 年化持有成本利率, sigma = 股票波幅, n = 12)
   BinomialTreePlot(CRRTree, dy = 1, cex = 0.8, ylim = c(-6, 7),
     xlab = "n", ylab = "权证理论价值")
   title(main = c(paste(colnames(qz),"权证树"),paste("(行权比例",行权比例,"/1)")))
## The Generalized Black Scholes Option Formula（B-S公式)
  bs<- GBSCharacteristics(TypeFlag = "c", S = 股价, X = 行权价,
     Time = 到期时间, r = 无风险利率, b = 年化持有成本利率, sigma = 股票波幅)
隐含波动率<- GBSVolatility(price=权证现价*行权比例 , TypeFlag = "c", S = 股价, X = 行权价,
     Time = 到期时间, r = 无风险利率, b = 年化持有成本利率)
bs
print(c(colnames(qz),"权证理论价值=",bs$premium/行权比例,"元"))

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关键词：权证理论价值 券商报告 Library options Option 理论 价值 真相 券商 权证

R无处不在，我顶！

我运行了代码

好像不行啊

是二叉树模型，直接用MATLAB金融工具箱就行了。

hanceland 发表于 2009-12-25 09:35
是二叉树模型，直接用MATLAB金融工具箱就行了。

R论坛当然要来看看怎么用R啦

matlab当然很容易

有包有方法，
有图有真相！

谁在 顺便 提供一下 相关的 matlab 代码

来比较一下?

谢谢

老提示 zg 找不到。。。

1. Error: object 'zg' not found
   
2. Error in window(zg, start = (as.Date(Sys.timeDate()) - 365), end = as.Date(Sys.timeDate())) :
   
3.   error in evaluating the argument 'x' in selecting a method for function 'window'

复制代码

R在金融工程领域的应用目前正越来越完善了，希望能那些packages都整合起来

很好很强大！
不过“用图有真相”好像有点敏感，呵呵