关于时间固定效应和个体固定效应

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各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教：

1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？

2.model 1和model2,用xtreg var i.yq;
model 4和 model 5用xtreg var i.yq, fe。对吗？

3.model 3是动态面板回归，应该怎么做呢？

谢谢各位学霸大神！原文用的是OLS方法

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关键词：个体固定效应 固定效应 model xtreg mode

1. 针对此问题，请提供部分资料，特别是时间变量。2. 大致没错。3. 原文应该还是用固定效果之估计方法。但若要用 GMM 估计此 DPD,，请 help xtabond2。4. 2019 年 (大约在今年暑假)，我预计于北京 (用 Stata)、与长沙 (用 R) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 DPD 模型之 GMM估计)，敬请拭目以待。

黃河泉 发表于 2019-1-14 07:53
1. 针对此问题，请提供部分资料，特别是时间变量。2. 大致没错。3. 原文应该还是用固定效果之估计方法。但若 ...

谢谢！一定关注！！
原文用的是OLS方法，时间是季度数据，从2002年1季度~2016年4季度。
请问具体应该怎么做呢？我上面的做法对吗？

01zhouxuemei 发表于 2019-1-14 09:22
谢谢！一定关注！！
原文用的是OLS方法，时间是季度数据，从2002年1季度~2016年4季度。
请问具体应该怎 ...

我上面有讲，应该是对的！

黃河泉 发表于 2019-1-14 10:54
我上面有讲，应该是对的！

谢谢老师！

老师，请教您另外一个问题：在Fama-macbeth regression中，Newy-west的滞后阶数lag(*)选择标准是什么？
总是看见文献中说选取了滞后4阶，但不理解为什么？还望老师指点

01zhouxuemei 发表于 2019-1-16 10:47
谢谢老师！

老师，请教您另外一个问题：在Fama-macbeth regression中，Newy-west的滞后阶数lag(*)选择 ...

理论上应该有选取最适滞后阶数，但是 Stata 似乎没提供此选项。

黃河泉 发表于 2019-1-16 11:09
理论上应该有选取最适滞后阶数，但是 Stata 似乎没提供此选项。

谢谢老师解答！另外还有两个问题请教：
1.用xtbond2 做动态面板时，是不是由于obs观察值太多（我的有6万多个），不但运行速度慢且出现所传图片警告，调整后仍然警告。请问老师应该怎么处理？
2.动态面板模型和双向固定效应模型(如最初上传图片中的model 3,model 4,model 5)的Adjusted-R Squared 怎么取得？我只会单向固定效应模型。

还请老师答疑解惑，谢谢老师！

01zhouxuemei 发表于 2019-1-17 20:27
谢谢老师解答！另外还有两个问题请教：
1.用xtbond2 做动态面板时，是不是由于obs观察值太多（我的有6万 ...

1. 不太清楚，请 help memory (错误讯息有讲)。 2.  我从来没注意过此问题，xtabond2 若没报告，那一定有不报告之理由。

黃河泉 发表于 2019-1-18 07:33
1. 不太清楚，请 help memory (错误讯息有讲)。 2.  我从来没注意过此问题，xtabond2 若没报告，那一定有 ...

谢谢!不过看很多top3的paper有报告，就是不知道怎么来的

01zhouxuemei 发表于 2019-1-18 09:21
谢谢!不过看很多top3的paper有报告，就是不知道怎么来的

我刚刚查了几篇文章，都没看到 R2。