异方差和自相关检验后

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弱弱地问下，我在做完异方差和自相关检验后，出来下面的结果，不太看得懂。。有没高手帮忙下，是不是存在自相关和异方差？？谢谢。。
异方差检验结果：
Regression with Driscoll-Kraay standard errors   Number of obs     =       116
Method: Fixed-effects regression                 Number of groups  =        29
Group variable (i): place                        F(  4,    28)     =      1.08
maximum lag: 1                                   Prob > F          =    0.3865
                                                 within R-squared  =    0.2555
自相关检验结果：
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first order autocorrelation
    F(  1,      28) =      0.985
           Prob > F =      0.3296

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关键词：自相关检验 异方差 自相关 fixed-effect correlation standard errors groups within

joyce158 发表于 2010-5-8 16:46 自相关检验结果：
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first order autocorrelation
F(  1,      28) =      0.985
Prob > F =      0.3296

检验所给出的概率，是“拒绝原假设”犯弃真错误的概率。

受教了，谢谢版主。。 2# sungmoo

一楼的主人，你是怎么检验异方差和自相关的？谢谢了，急用。

邱红立 发表于 2010-8-1 18:44
一楼的主人，你是怎么检验异方差和自相关的？谢谢了，急用。

Stata中自相关检验的命令
xtserial 因变量 自变量

两个都挺好的！同方差，无自相关

糊涂仙人 发表于 2012-8-3 19:57
两个都挺好的！同方差，无自相关

明明是有自相关啊。

H0都被拒了，你还说没自相关？！

heikoyh 发表于 2012-8-4 09:51
明明是有自相关啊。

H0都被拒了，你还说没自相关？！

呵呵，搞错了，原假设是不相关，呵呵！

糊涂仙人 发表于 2012-8-4 13:08
呵呵，搞错了，原假设是不相关，呵呵！

哈哈哈。原假设Stata有列出。不用背。直接看结果可以。

heikoyh 发表于 2012-8-4 13:10
哈哈哈。原假设Stata有列出。不用背。直接看结果可以。

嗯，只是最近才开始学stata，有些东西搞得不太清楚，呵呵，谢谢啦！