对,1990-2009区间的数据做回归后,残差在5%显著性水平上就是平稳的了,说明1990-2009期间,LNGDP与LNFIR存在长期均衡关系。接下来如果要做协整和误差修正的话就好办了。1990年之前的数据做回归不平稳,原因可能是数据质量不好吧,地球人都知道中国数据的问题吧,呵呵。
能给论坛币不?我最关心的是这个,嘿嘿。
楼主: pigeon1212
|
19623
7
[问答] 残差序列的平稳性问题,求高手请教。 |
博士生 32%
-
|
50论坛币
最佳答案对,1990-2009区间的数据做回归后,残差在5%显著性水平上就是平稳的了,说明1990-2009期间,LNGDP与LNFIR存在长期均衡关系。接下来如果要做协整和误差修正的话就好办了。1990年之前的数据做回归不平稳,原因可能是数据质量不好吧,地球人都知道中国数据的问题吧,呵呵。
能给论坛币不?我最关心的是这个,嘿嘿。
回帖推荐yingjishan 发表于2楼 查看完整内容 对,1990-2009区间的数据做回归后,残差在5%显著性水平上就是平稳的了,说明1990-2009期间,LNGDP与LNFIR存在长期均衡关系。接下来如果要做协整和误差修正的话就好办了。1990年之前的数据做回归不平稳,原因可能是数据质量不好吧,地球人都知道中国数据的问题吧,呵呵。
能给论坛币不?我最关心的是这个,嘿嘿。
yingjishan 发表于5楼 查看完整内容 LNGDP和LNFIR两个都是I(1),只能说明两变量之间可能存在协整关系,同阶单整是协整的必要不充分条件,至于两个变量是否存在协整关系,还要看回归后的残差项是否是近于一白噪声,否则可能是伪回归。拿本题来说,两变量是同阶单整,可能存在协整关系,做回归后,残差项是I(1)不平稳序列,说明这是个伪回归,两变量不存在长期均衡关系。你文中提到别人做的很正常,是不是别人隐瞒了什么东西,或者对数据做了修改了。
本帖被以下文库推荐
| |
走自己的路,让别人无路可走。
|
|
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明