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hahaa 发表于50楼 查看完整内容
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广陵太守
我觉得协整检验不要检验异方差的.
"平稳性在协整中含义又是什么?"如果不平稳就不存在协整关系了.
"我刚看到一篇做实证的文章,他检验协整模型的时候检验了序列相关,异方差,用检验多重共线形的方法选择自回归阶数。明这个问题。否则不同的处理方式导致不同的结果"
能说一下这篇文章的出处么?
本科生
在两个变量的这种简单情况下,按照你的方法,在进行cointegartion检验时,对残差的平稳性检验,就是检验残差是否是I(0)。就是应用df或adf检验。在进行OLS中你如何考虑残差的异方差呢?不可能的。在逻辑上,你要首先考虑残差的异方差性,你必须要知道残差的性质,而在cointegartion中,你想要得到的是残差的性质即是不是平稳的。
平稳性是指时间序列是否为I(0)
的adf检验就是为了消除或减少时间序列的自相关而发展起来的
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讲师
大专生
这些问题也是小妹我感到困惑的地方啊(因为目前刚接触时间序列,很多不懂...)
顶!!
高中生
硕士生
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学科带头人
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教师
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