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民族证券-关注LOF基金存在的巨大套利机会

08. 15 3页

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2007-8-16 20:18:00 上传

关注LOF基金存在的巨大套利机会

LOF基金，英文全称是"Listed Open-Ended Fund"，在我国被称为"上市型开放式基金"，一般是指通过深圳证券交易所交易系统发行并上市交易的开放式基金。LOF基金的投资者既可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金份额净值进行基金的申购、赎回，也可以通过交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入、卖出。 LOF基金这种场内交易和场外交易同时进行的交易机制为投资者提供了基金净值和围绕基金净值波动的场内交易价格，由于基金净值是每日交易所收市后按基金资产当日的净值计算，场外的交易以当日的净值为准采用未知价交易，场内的交易以交易价格为准，交易价格以昨日的基金净值作参考，以供求关系实时报价。因此，当场内交易价格与场外基金净值价格出现差异的时候，投资者就有机会在两个市场间进行套利。 首先我们来看场外向场内的套利策略：投资者通过在一级市场上申购LOF，并在二级市场上卖出LO

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