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jackicjh 发表于 2007-11-24 11:30:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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176663.rar (1.55 MB) 新手，如发帖不当，敬请原谅！谢谢！数学风险导引，（瑞士）汉斯 U．盖伯著，成世学严颖译，世界图书出版公司，1997年5月【作者简介】 　　作者简历汉斯U·盖伯教授1943年出生于瑞士.1969年在瑞士苏黎世高等工业大学获博士学位.1972年—1981年在美国密执安大学数学系执教，1981年至今，任瑞士洛桑大学商学院教授并兼任该校精算研究所所长.他还是国际精算界具权威性杂志《In－surance：Mathematics&amp;Economics》的创刊人和主编.1995年，他获国际精算界的最高学术成就奖——Centenial奖.他的两本著作《人寿保险数学》和《数学风险论导引》已译成中文在中国出版. &nbsp;&nbsp; 用超星阅览器打开！【本书目录】 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目录 &nbsp;&nbsp;&nbsp;中文版序言 &nbsp;&nbsp;&nbsp;译者的话 &nbsp;&nbsp;&nbsp;前言 &nbsp;&nbsp;&nbsp;序 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第一章随机变量概述 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.一维随机变量 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.交换函数与期望的次序 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.若干例子 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.随机变量族 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.相互独立的随机变量之和 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.随机和 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.复合Poisson分布 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第二章随机过程 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.离散时间的随机过程 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.随机徘徊 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.具有可交换增量的过程 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.Markov过程 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.连续时间随机过程 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.Poisson过程和其他的计数过程 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.复合Poisson过程和其他具有平稳与独立增量的过程 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第三章鞅 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.离散时间鞅 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.人寿与其它的偶然性 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.下鞅 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.鞅收敛定理 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.随意停止 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.连续时间的考虑 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第四章一年中总索赔量的分布 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.个体与集体的模型 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.一个数值例 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.用正交多项式修匀 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.Bower的gamma函数近似 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.Gram－Charlier近似 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.Edgeworth近似 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.Esschet近似 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第五章保费计算原理 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.引言及定义 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.例 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.所希望的性质 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.指数与净保费原理的四个特征 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.通过合作来减少保费 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.对再保险的需要 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第六章信度与经验费率 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.完全信度的概念 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.Bayes处理方法 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.非参数处理方法 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第七章风险交换与再保险 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.在冲突的观点下做决策 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.保险公司间的风险交换 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.停止－损失保费的数学 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.关于停止－损失保费的计算 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.一个数值例 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第八章破产理论（上） &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.基本问题 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.关于U（χ，t）的Seal公式 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.关于Ψ（Χ）的若干泛函方程 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.调节系数与不等式 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.更新方程及其在破产理论与人口学中的应用 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.生存概率与最大损失总额 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.关于调节系数的两个不等式 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.作为最优再保形式的超额赔款保险 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第九章破产理论（下） &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.一般结果 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.再论复合Poisson模型 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.破产时刻 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.红利与破产 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.可变保险费 &nbsp;&nbsp;&nbsp;第十章若干决策论问题 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.最优红利 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.引入边界策略后的破产时刻 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.何时签订合同 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.何时解雇代理人 &nbsp;&nbsp;&nbsp;尾声 &nbsp;&nbsp;&nbsp;参考文献 &nbsp;&nbsp;&nbsp;索引 &nbsp;&nbsp;&nbsp;表 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.某些重要的算术分布 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.某些重要的绝对连续分布 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.31份保单的样本组 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.个体模型中总索赔量的分布 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.给定大小的总索赔量的概率频率函数 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.到某个总索赔量的分布 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.8个保费原理及其性质 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.一组保单样本 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.可应用于逐个保单的方法 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.分割法 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.上界法 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.基于截尾方法的下界 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 13.基于分割法的下界 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 14.ρ的最优值 &nbsp;&nbsp;&nbsp;图 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.计数过程的一条典型的样本轨道 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.索赔总额过程的一条典型的样本轨道 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.Pareto最优集的例 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.利用停止－损失保费来解释集中与分散 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.上界法与分割法中对P（B，t，0）的几何解释 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.盈余过程的一条典型的样本轨道 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.调节系数 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.修正盈余过程的一条典型的样本轨道