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楼主: maomaoren

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GARCH模型及其在VaR中的应用 [推广有奖]

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楼主

maomaoren 发表于 2004-11-20 23:41:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH GARCH VaR 模型应用

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沙发

kinsey_kin 发表于 2004-11-22 19:17:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢

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藤椅

econalex 发表于 2005-2-2 13:05:00 |只看作者 |坛友微信交流群

thanks

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板凳

weihong21 发表于 2005-2-3 15:51:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢分享

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报纸

黑桃皇后 发表于 2005-2-16 22:56:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢

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地板

sakyu 发表于 2005-3-7 09:00:00 |只看作者 |坛友微信交流群

好东东!

顶

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7楼

wandering1768 发表于 2009-6-22 14:35:30 |只看作者 |坛友微信交流群

题目？谢谢~

弃我去者昨日之日不可留
乱我心者今日之日多烦忧

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8楼

deadknight10 发表于 2009-8-11 19:06:25 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢

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9楼

wanglihua79 发表于 2009-8-17 15:08:42 |只看作者 |坛友微信交流群

菜鸟问：这个是不是要分数或者积分什么的才能下载？

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10楼

zzyychine 发表于 2009-8-18 04:00:13 |只看作者 |坛友微信交流群

内容介绍：

This paper is a summary of the Arch models publicity since 1982 and their application on the
Value at Risk of Portfolio, with an analysis of the impact of the bad news on the "market humors"
and as a result on the assets volatility. It try to explain the different tests used on the selection of
the best model for the estimation of the volatility. The results suggest that in our market, like in
others, each series has its own "personality", so for each series I applied the model, which more
fix to predict the volatility. I found how the returns on stocks are affected for the news, detecting
euphoric markets (Merval 1990-1991) and markets strongly impacted by the crises.

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